← Каталог · JSON карточки

Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов

ISBN: 978-5-0063-0406-2 · Код: ITD000000001451614 · Издательство: Альпина Паблишер ООО

Характеристики книги

Размеры книги (Ш × В × Т)
170 × 240 × 42 мм
Вес
1040 г
Штрихкод
9785006304062
Год выпуска
2025
Год первого издания
—

Изображения

Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов — Обложка · cover1
Обложка · cover1
Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов — Обложка · siluet
Обложка · siluet

Аннотация

Продающий текст

Книга, написанная трейдером и автором бестселлера "Черный лебедь" Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля. Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков. Эта книга посвящена хеджированию рисков стандартных и экзотических опционов как составной части более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало (в отличие от обширной литературы по оценке стоимости опционов). В части I рассматриваются микроструктура рынка и продукты. Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения. Часть III содержит описание рисков экзотических опционов. В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов. В этой книге нет экзотических опционов с их бесконечными вариациями и комбинациями. Анализ позиций ограничен наименьшими разлагаемыми структурами. Иными словами, структуры, представляющие собой объединение двух производных продуктов, исключаются (кроме редких случаев неаддитивности, где комбинация дает некоторое преимущество трейдеру). Цель книги состоит в том, чтобы ознакомить трейдеров и риск-менеджеров с правилами, а не с частными случаями. Научный редактор Сергей Плешков, опционный трейдер с 20-летним опытом профессиональной торговли, управляющий портфелями на CBOE и CME.

Документы и другие файлы

Связи со справочниками (22)

Все атрибуты API (72)
AGE_GROUP
{
  "GUID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
ANNOTACIA
AUTHOR
[]
AUTHOR_COVER
AUTHOR_FOR_PRICEТалеб Нассим Николас
BARCODE
[
  "9785006304062"
]
BARCODE_DETAIL
[
  {
    "BARCODE": "9785006304062",
    "STANDART": "1",
    "ITEM_TYPE": {
      "GUID": "5c2b4d7c-300f-11f0-80d9-0050569a365d",
      "NAME": "шт"
    },
    "BARCODE_TYPE": {
      "GUID": "39fddca4-7cc4-49d4-a09d-9fe5517b4df6",
      "NAME": "EAN13"
    }
  }
]
CERT
[]
CLASSIFICATOR
{
  "CODE": "000000500",
  "ID_EKN": "11278",
  "CODE_EKN": "114.17.3.3"
}
CODE_OKPD258.11.19.000
CODE_TNVED4901990000
COVERS
{
  "cover1": {
    "H": 1764,
    "W": 1230,
    "DPI": "72x72",
    "LINK": "https://cdn.eksmo.ru/v2/ITD000000001451614/COVER/cover1.jpg",
    "SIZE": "193410",
    "MTIME": "2025-05-19 12:29:11"
  },
  "siluet": {
    "H": 3475,
    "W": 2500,
    "DPI": "96x96",
    "LINK": "https://cdn.eksmo.ru/v2/ITD000000001451614/COVER/siluet.jpg",
    "SIZE": "500770",
    "MTIME": "2025-05-19 12:29:17"
  }
}
DEPARTMENT
{
  "GUID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
DIVID
{
  "GUID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
EDFUL1000
EKSMO_RDCЭксмо
FA_COMMENT
FA_GROUP
FA_MONTH
FOLDER
{
  "GUID": "bb024754-6c48-11e2-9c96-5ef3fc5021a7",
  "NAME": "Книги сторонних поставщиков"
}
FORMAT
{
  "CODE": "102",
  "GUID": "a791b9ce-4f06-11e0-a01d-001a64231342",
  "NAME": "70x100/16"
}
GENRE
[]
GOD_PERVOGO_IZDANIYA0
GUID5c2b4d77-300f-11f0-80d9-0050569a365d
GUID_NOM5c2b4d48-300f-11f0-80d9-0050569a365d
ISBN978-5-0063-0406-2
ISBN_DIG9785006304062
IS_DELНет
IS_ZAPRET_PREVIEWНет
IZDAT_BRAND
{
  "GUID": "d9d94fed-d418-11e3-a44f-5ef3fc5021a7",
  "NAME": "Альпина Паблишер ООО"
}
LAST_STANDART5
LDATE07.05.2025
MEDIA
NAMEДинамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
NAME_FOR_PRICEДинамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов
NICHE
{
  "GUID": "e6408190-4f03-11e0-a01d-001a64231342",
  "NAME": "ЭКОНОМИКА. БИЗНЕС.",
  "OWNER_GUID": "e009c820-4f03-11e0-a01d-001a64231342"
}
NOMCODEITD000000001451614
NOMGROUPнеопознано
PAGES596
PAPER
PDF
[]
PEREPLET_TYPE
{
  "GUID": "a791ba90-4f06-11e0-a01d-001a64231342",
  "NAME": "7БЦ"
}
PEREPLET_TYPE_OLD
{
  "GUID": "bff8c2c1-656e-11de-84c5-000423b38f2a",
  "NAME": "7БЦ"
}
POSLE_OBREZAx
PREDZAKAZ_SOAPN
PRODCODEITD000000001451614
PRODUCT_VID
{
  "GUID": "a791ba7e-4f06-11e0-a01d-001a64231342",
  "NAME": "Книга"
}
PROD_TEXTКнига, написанная трейдером и автором бестселлера "Черный лебедь" Нассимом Николасом Талебом, представляет собой практическую, реальную методологию мониторинга всех рисков, связанных с управлением портфеля. Автор рассматривает хеджирование рисков стандартных и экзотических опционов как составную часть более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало. Талеб ставит перед собой задачу представить трейдерам и риск-менеджерам методологию, позволяющую понять непростые концепции сконструированных производных инструментов при управлении сложными позициями, а также познакомить их с загадочным миром динамического контроля рисков. Эта книга посвящена хеджированию рисков стандартных и экзотических опционов как составной части более широкой концепции риск-менеджмента. В этой области нет никакой дорожной карты, поскольку о предмете написано очень мало (в отличие от обширной литературы по оценке стоимости опционов). В части I рассматриваются микроструктура рынка и продукты. Часть II дает базовое представление о риске ванильных опционов и инструментах для его измерения. Часть III содержит описание рисков экзотических опционов. В части IV представлены количественные инструменты анализа опционов. В этой книге нет экзотических опционов с их бесконечными вариациями и комбинациями. Анализ позиций ограничен наименьшими разлагаемыми структурами. Иными словами, структуры, представляющие собой объединение двух производных продуктов, исключаются (кроме редких случаев неаддитивности, где комбинация дает некоторое преимущество трейдеру). Цель книги состоит в том, чтобы ознакомить трейдеров и риск-менеджеров с правилами, а не с частными случаями. Научный редактор Сергей Плешков, опционный трейдер с 20-летним опытом профессиональной торговли, управляющий портфелями на CBOE и CME.
PUBLISHER
{
  "GUID": "142b6bdd-b69b-11e0-94e2-5ef3fc5021fb",
  "NAME": "Альпина Паблишер ООО"
}
P_BOXfalse
QUOTES
[
  "",
  "",
  "",
  "",
  "",
  ""
]
REMAINDER
{
  "TOTAL": "нет"
}
RIN
SCOVR
SDATE07.05.2025
SERIE
{
  "GUID": "f7587f16-3f37-11ed-80c8-0050569a365d",
  "NAME": "Инвестиции, трейдинг, ценные бумаги (АльпинаПаб)"
}
SGMNT
{
  "GUID": "e009c820-4f03-11e0-a01d-001a64231342",
  "NAME": "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА. ДЕЛОВАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРЛ)"
}
SIZES
{
  "DEPTH": 42,
  "WIDTH": 170,
  "HEIGHT": 240,
  "KARTON": {
    "WIDTH": "0",
    "HEIGHT": "0"
  },
  "WEIGHT": 1040
}
SUBJECT
{
  "GUID": "e640823a-4f03-11e0-a01d-001a64231342",
  "NAME": "МЕНЕДЖМЕНТ. ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ",
  "OWNER_GUID": "e6408190-4f03-11e0-a01d-001a64231342"
}
SUPERfalse
TARGET
{
  "GUID": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
TIP_KORESHKA
TIRAJ
[
  {
    "GUID": "622604d2-300f-11f0-80d9-0050569a365d",
    "PLAN_DATE": "",
    "TIRAJ_CODE": "ITD00680405",
    "TIRAJ_TYPE": "О",
    "FAKTICHESKAYA_DATA": "07.05.2025",
    "SOGLASOVANNAYA_DATA": "",
    "PLAN_DATE_TREBUEMAYA": "",
    "PLAN_VYPUSKA_OSN_TIR": "",
    "TIRAJ_DT_RAZR_V_PECHAT": "01.01.0001 0:00:00"
  }
]
TOM_NUM0
TSELOFANIROVANIEfalse
VID_PROIZV
VID_SKREPLENIYA
VOZRASTNOE_OGRANICHENIE0+
ZAPRETНет
ZAPRET_PO_KANALAM
[]
ZAPRET_PRODAJ_DATA_SNIATIYA
ZVEZDNOST

Атрибуты показаны в том виде, в котором их передал API поставщика.